Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0755 (-0.14%)|USD / JPY 111.1950 (0.22%)|USD / RUR 56.6249 (3.49%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Часто задаваемые вопросы по рейтингам Investfunds

 

1. Какие фонды попадают в рейтинг?

На данный момент в рейтинг попадают сформированные открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций:

  • существующие более трех лет от даты рейтингования;
  • СЧА которых больше 10 млн рублей;
  • инвестирующие преимущественно в российские активы (по причине сравнения показателей фонда с российскими биржевыми индексами);
  • по которым есть достаточный объем данных для расчета аналитических коэффициентов;


2. Каким образом фонды попадают в тот или иной рейтинг-лист?

Всего нами сформировано 9 рейтинг-листов, в отраслевые листы попадают фонды с заявленной отраслевой принадлежностью и выполняющие условия по отраслевому распределению активов.

Если фонд не выполняет условия по отраслевому распределению активов, то он автоматически попадает в тот или иной неотраслевой рейтинг-лист (фондов акций или смешанных инвестиций).


3. Как происходит формирование итоговой оценки?

Итоговая оценка состоит из баллов, полученных фондом по набору аналитических коэффициентов, рассчитанных с определенными весами. Далее фонды ранжируются по итоговой оценке и сравниваются с отраслевым бенчмарком - для каждого рейтинг-листа используется свой бенчмарк.

При этом бенчмарку присваивается средняя оценка - ***, фонды, обыгравшие бенчмарк, получают ***** и ****, а фонды, проигравшие бенчмарку, получают ***, ** и *, соответственно набранным баллам.


4. Какие отраслевые бенчмарки используются?

Для неотраслевых фондов акций мы используем индекс ММВБ, для неотраслевых фондов смешанных инвестиций используем комбинированный индекс, полученный из индекса ММВБ и индекса IFX-Cbonds, для отраслевых фондов используем соответствующие отраслевые индексы ММВБ, а для фондов облигаций используем комбинированный индекс рынка облигаций.


5. Как строятся итоговые таблицы рейтингов?

Фонды в рейтинг-листах упорядочены по итоговой оценке, внутри одинаковых рейтинговых оценок упорядочены по алфавиту.


6. Как строится распределение итоговых рейтингов?

Половина фондов, обыгравших бенчмарк, получает *****, вторая половина - ****, половина фондов, проигравших бенчмарку, получает ***, четверть - ** и еще одна четверть *, соответственно набранным фондам баллам.


7. Можно ли сравнивать рейтинговую оценку, полученную фондом в одном рейтинг-листе, с оценкой другого фонда в другом рейтинг-листе?

Нет, этого делать нельзя, так как итоговые рейтинг получается из сравнения фондов в определенной группе, и сравнение оценок, полученных вне этой группы, некорректно.


8. Является ли непопадание фонда в рейтинг оценкой качества управления им?

Нет, фонды не проходят в рейтинг по формальным критериям, поэтому отсутствие рейтинговой оценки не означает низкого качества управления. Можно сравнивать лишь качество управления фондами, представленными в рейтинге и только в рамках одного рейтинг-листа.