|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
15.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
8 008.95 | -10.17% | -12.15% | -7.06% | -14.22% | 24.90% |
| СЧА |
132 556 859.06 | -11.52% | -52.48% | -51.53% | -65.56% | -16.89% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.12.2011 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
402.00 |
0.15 | | рубли |
402.00 |
0.15 | | Акции []
|
119 982.06 |
43.56 | | Банки и финансовые институты
| 16 218.00 |
5.89 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
3 094.00 |
1.12 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
13 124.00 |
4.77 | | Нефтегазовая отрасль
| 70 508.00 |
25.60 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
16 191.00 |
5.88 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
15 793.00 |
5.73 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
8 354.00 |
3.03 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
13 587.00 |
4.93 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
7 016.00 |
2.55 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
2 886.00 |
1.05 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 976.00 |
1.08 |
| Татнефть, ап [2-03-00161-A] |
3 705.00 |
1.35 | | Связь и телекоммуникация
| 1.00 |
менее 0.01 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
1.00 |
менее 0.01 | | Транспорт
| 2 161.00 |
0.78 |
| ТрансКонтейнер, ао [1-01-55194-E] |
2 161.00 |
0.78 | | Химическая и нефтехимическая промышленность
| 8 258.00 |
3.00 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-A] |
8 258.00 |
3.00 | | Цветная металлургия
| 4 351.00 |
1.58 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
4 351.00 |
1.58 | | Черная металлургия
| 8 865.00 |
3.22 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
614.00 |
0.22 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
1 510.00 |
0.55 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
6 741.00 |
2.45 | | Энергетика
| 9 619.06 |
3.49 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
7 863.00 |
2.85 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
934.00 |
0.34 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
822.00 |
0.30 |
| Томскэнергосбыт, ап [2-01-50130-A] |
0.06 |
0.00 | | обыкновенные акции
|
113 391.00 |
41.16 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
3 094.00 |
1.12 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
4 351.00 |
1.58 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
16 191.00 |
5.88 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
7 863.00 |
2.85 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
15 793.00 |
5.73 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
614.00 |
0.22 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
8 354.00 |
3.03 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
1 510.00 |
0.55 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
13 587.00 |
4.93 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
1.00 |
менее 0.01 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
934.00 |
0.34 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
822.00 |
0.30 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
13 124.00 |
4.77 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
6 741.00 |
2.45 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
7 016.00 |
2.55 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 976.00 |
1.08 |
| ТрансКонтейнер, ао [1-01-55194-E] |
2 161.00 |
0.78 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-A] |
8 258.00 |
3.00 | | привилегированные акции
|
6 591.06 |
2.40 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
2 886.00 |
1.05 |
| Татнефть, ап [2-03-00161-A] |
3 705.00 |
1.35 |
| Томскэнергосбыт, ап [2-01-50130-A] |
0.06 |
0.00 | | Облигации
|
94 724.00 |
34.42 | | государственные облигации
|
28 168.00 |
10.23 |
| Россия, 26204 - Облигации [26204RMFS] |
18 470.00 |
6.71 |
| Россия, 26206 - Облигации [26206RMFS] |
9 699.00 |
3.52 | | региональные облигации
|
2 499.00 |
0.91 |
| Министерство финансов Самарской области, 34006 - Облигации [RU34006SAM0] |
2 499.00 |
0.91 | | корпоративные облигации
|
64 057.00 |
23.28 |
| Башнефть, 3 - Облигации [4-03-00013-A] |
5 201.00 |
1.89 |
| Буровая компания Евразия, 01 - Облигации [4-01-36403-R] |
1 614.00 |
0.59 |
| ВТБ, БО-1 - Облигации [4B020101000B] |
4 958.00 |
1.80 |
| ВТБ-Лизинг Финанс, 8 - Облигации [4-08-36292-R] |
923.00 |
0.34 |
| Гражданские самолеты Сухого, БО-01 - Облигации [4B02-01-21927-H] |
2 949.00 |
1.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 2 - Облигации [4-02-36383-R] |
1 979.00 |
0.72 |
| Интурист, ВАО, 02 - Облигации [4-02-01142-A] |
2 475.00 |
0.90 |
| Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А - Облигации [4-01-68420-H] |
1 324.00 |
0.48 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 06 - Облигации [40603311B] |
3 987.00 |
1.45 |
| Магнит, БО-02 - Облигации [4B02-02-60525-P] |
2 026.00 |
0.74 |
| НПК Уралвагонзавод, 01 - Облигации [4-01-55004-F] |
1 002.00 |
0.36 |
| Новая перевозочная компания, 01 - Облигации [4-01-08551-A] |
2 391.00 |
0.87 |
| ОТП Банк , БО-01 - Облигации [4B020102766B] |
6 554.00 |
2.38 |
| РЖД, 23 - Облигации [4-23-65045-D] |
2 032.00 |
0.74 |
| РОСНАНО, 03 - Облигации [4-03-55477-E] |
4 846.00 |
1.76 |
| ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J] |
769.00 |
0.28 |
| СУЭК-Финанс, 1 - Облигации [4-01-36393-R] |
3 029.00 |
1.10 |
| Северсталь, БО-01 - Облигации [4B02-01-00143-A] |
4 984.00 |
1.81 |
| ТД Копейка (ОАО), 03 - Облигации [4-03-55165-E] |
2 005.00 |
0.73 |
| ХКФ Банк, БО-01 - Облигации [4B020100316B] |
9 009.00 |
3.27 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
13 070.00 |
4.74 | | Облигации иностранных коммерческих организаций |
8 760.00 |
3.18 | | Акции иностранных акционерных обществ |
4 310.00 |
1.56 | | Дебиторская задолженность
|
47 199.00 |
17.13 | | по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 798.00 |
0.65 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45 401.00 |
16.48 |
| ВСЕГО активов: |
275 377.06
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.109
Место 213/421 |
0.101
Место 232/421 |
-4.82%
Место 83/421 |
3.57%
Место 81/421 |
92.98% |
-3.389 |
0.488 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая |
К полной статистике » |
 |
|
|
СЧА |
К полной статистике » |
|
|
|
|
